Даны характеристики форвардному и фьючерсному контрактам, построены графики рисков сторон контрактов, приведена методика расчета форвардных цен для различных активов, рассмотрены основные методы управления ценовыми рисками с помощью форвардных и фьючерсных контрактов, выведены аналитические выражения для расчета коэффициентов хеджирования. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, осуществляющих подготовку управленческих кадров, слушателей институтов повышения квалификации.
Dany kharakteristiki forvardnomu i fjuchersnomu kontraktam, postroeny grafiki riskov storon kontraktov, privedena metodika rascheta forvardnykh tsen dlja razlichnykh aktivov, rassmotreny osnovnye metody upravlenija tsenovymi riskami s pomoschju forvardnykh i fjuchersnykh kontraktov, vyvedeny analiticheskie vyrazhenija dlja rascheta koeffitsientov khedzhirovanija. Dlja studentov, aspirantov i prepodavatelej vuzov, osuschestvljajuschikh podgotovku upravlencheskikh kadrov, slushatelej institutov povyshenija kvalifikatsii.
