Настоящая книга содержит подробное, достаточно полное и вместе с тем элементарное изложение основных фактов теории выпуклого программирования - дисциплины, изучающей важный класс экстремальных задач с большим числом переменных и ограничений. При этом за отправной пункт принимается основная теорема антагонистических игр Дж. фон Неймана. Следствиями приведенного в книге обобщения этой теоремы являются двойственные соотношения выпуклого программирования и ряд других предложений. Значительное место отводится так называемым теоремам о маргинальных значениях, выявляющим влияние флюктуаций в условиях задачи на ее решение. Книга предназначена для широкого круга математиков, экономистов и инженеров, работающих в области математической экономики, автоматического регулирования и исследования операций; может быть полезна студентам и аспирантам соответствующих специальностей.
Nastojaschaja kniga soderzhit podrobnoe, dostatochno polnoe i vmeste s tem elementarnoe izlozhenie osnovnykh faktov teorii vypuklogo programmirovanija - distsipliny, izuchajuschej vazhnyj klass ekstremalnykh zadach s bolshim chislom peremennykh i ogranichenij. Pri etom za otpravnoj punkt prinimaetsja osnovnaja teorema antagonisticheskikh igr Dzh. fon Nejmana. Sledstvijami privedennogo v knige obobschenija etoj teoremy javljajutsja dvojstvennye sootnoshenija vypuklogo programmirovanija i rjad drugikh predlozhenij. Znachitelnoe mesto otvoditsja tak nazyvaemym teoremam o marginalnykh znachenijakh, vyjavljajuschim vlijanie fljuktuatsij v uslovijakh zadachi na ee reshenie. Kniga prednaznachena dlja shirokogo kruga matematikov, ekonomistov i inzhenerov, rabotajuschikh v oblasti matematicheskoj ekonomiki, avtomaticheskogo regulirovanija i issledovanija operatsij; mozhet byt polezna studentam i aspirantam sootvetstvujuschikh spetsialnostej.
