В пособии рассматриваются теории и модели портфельного инвестирования, методы построения биржевых индикаторов, анализ финансовых временных рядов. Также внимание уделяется прогнозированию финансовых временных рядов на основе нейронных сетей. Все расчеты проводятся в MS Excel. Пособие предназначено для подготовки студентов экономических вузов. Оно может быть использовано как для проведения практических занятий, так и для организации самостоятельной работы студентов.
V posobii rassmatrivajutsja teorii i modeli portfelnogo investirovanija, metody postroenija birzhevykh indikatorov, analiz finansovykh vremennykh rjadov. Takzhe vnimanie udeljaetsja prognozirovaniju finansovykh vremennykh rjadov na osnove nejronnykh setej. Vse raschety provodjatsja v MS Excel. Posobie prednaznacheno dlja podgotovki studentov ekonomicheskikh vuzov. Ono mozhet byt ispolzovano kak dlja provedenija prakticheskikh zanjatij, tak i dlja organizatsii samostojatelnoj raboty studentov.
