В пособии изложены теоретические основы исследования систем со случайным входом. Рассматриваются необходимые для такого исследования понятия теории непрерывных случайных процессов, аналитический аппарат теории марковских процессов, основные объекты статистической динамики (стохастические дифференциальные уравнения, уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова, интегро-дифференциальные уравнения Пугачева). Приведены примеры решения прикладных задач статистической динамики. Пособие предназначено для студентов механико-математического, а также физического и других факультетов, изучающих соответствующие разделы прикладной теории случайных процессов, и может использоваться как справочник при подготовке курсовых и дипломных работ.
V posobii izlozheny teoreticheskie osnovy issledovanija sistem so sluchajnym vkhodom. Rassmatrivajutsja neobkhodimye dlja takogo issledovanija ponjatija teorii nepreryvnykh sluchajnykh protsessov, analiticheskij apparat teorii markovskikh protsessov, osnovnye obekty statisticheskoj dinamiki (stokhasticheskie differentsialnye uravnenija, uravnenija Fokkera-Planka-Kolmogorova, integro-differentsialnye uravnenija Pugacheva). Privedeny primery reshenija prikladnykh zadach statisticheskoj dinamiki. Posobie prednaznacheno dlja studentov mekhaniko-matematicheskogo, a takzhe fizicheskogo i drugikh fakultetov, izuchajuschikh sootvetstvujuschie razdely prikladnoj teorii sluchajnykh protsessov, i mozhet ispolzovatsja kak spravochnik pri podgotovke kursovykh i diplomnykh rabot.
