Настоящий учебник содержит материал по изучению количественных методов, применяемых в области управления рисками. Основное внимание уделяется вопросам оценки вероятностных распределений ущерба - как индивидуального, так и совокупного, для портфеля рисков в целом. В этом контексте подробно рассматриваются такие аспекты, как анализ стохастических зависимостей и эффекты, вызываемые неоднородностями статистических выборок, а также поведение максимумов и минимумов случайных величин. Необходимость учета подобных аспектов при решении практических проблем экономики и бизнеса часто затрудняют применение стандартных статистических методов. Кроме того, в книге дается введение в теорию количественной оценки риска, являющейся основой экономико-математического моделирования в области управления рисками. Для студентов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в вопросах управления рисками или в области экономико-математического моделирования, а также для всех интересующихся указанными...
Nastojaschij uchebnik soderzhit material po izucheniju kolichestvennykh metodov, primenjaemykh v oblasti upravlenija riskami. Osnovnoe vnimanie udeljaetsja voprosam otsenki verojatnostnykh raspredelenij uscherba - kak individualnogo, tak i sovokupnogo, dlja portfelja riskov v tselom. V etom kontekste podrobno rassmatrivajutsja takie aspekty, kak analiz stokhasticheskikh zavisimostej i effekty, vyzyvaemye neodnorodnostjami statisticheskikh vyborok, a takzhe povedenie maksimumov i minimumov sluchajnykh velichin. Neobkhodimost ucheta podobnykh aspektov pri reshenii prakticheskikh problem ekonomiki i biznesa chasto zatrudnjajut primenenie standartnykh statisticheskikh metodov. Krome togo, v knige daetsja vvedenie v teoriju kolichestvennoj otsenki riska, javljajuschejsja osnovoj ekonomiko-matematicheskogo modelirovanija v oblasti upravlenija riskami. Dlja studentov, magistrantov i aspirantov, spetsializirujuschikhsja v voprosakh upravlenija riskami ili v oblasti ekonomiko-matematicheskogo modelirovanija, a takzhe dlja vsekh interesujuschikhsja ukazannymi...
