Prognozirovanie ekonometricheskikh vremennykh rjadov

Прогнозирование эконометрических временных рядов

• Kieli: Venäjä
• Mitat: 210/145 mm
• Kustantaja: Finansy i statistika
• Ilmestymisvuosi: 2008
• Sidosasu: Pehmeä kansi
• Sivumäärä: 208
• ISBN: 978-5-279-03226-6

Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad. Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.