Предлагаемый вниманию читателей сборник задач в первую очередь ориентирован на базовый курс эконометрики бакалавриата экономических факультетов университетов. Также задачник может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса. Тематический состав большей части задачника вполне традиционен для курса бакалавриата: - метод наименьших квадратов и теорема Гаусса-Маркова, - доверительные интервалы, - проверка статистических гипотез, - фиктивные переменные и тест Чоу, - гетероскедастичность, - автокорреляция, - тесты на правильную спецификацию модели: тест Рамсея и тест Бокса-Кокса, - мультиколлинеарность, - оценивание параметров методом максимального правдоподобия. Помимо этого, задачник расширен более продвинутыми темами, относящимися к магистратуре: - тестирование гипотез с помощью метода максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа, тест Вальда, - модели бинарного выбора: logit- и probit-модели, - элементы теории бутстрапирования (bootstrap). В приложении содержатся элементарные сведения о свойствах ковариационных матриц, а также о распределении квадратичных форм, связанных с многомерным нормальным распределением. Основной особенностью предлагаемого пособия является то, что помимо большого количества задач, которые предполагается решать "вручную", книга содержит задачи (как правило, с решениями), состоящие в написании программ, реализующих ту или иную эконометрическую процедуру. Автор уверен, что написание таких пр...
Predlagaemyj vnimaniju chitatelej sbornik zadach v pervuju ochered orientirovan na bazovyj kurs ekonometriki bakalavriata ekonomicheskikh fakultetov universitetov. Takzhe zadachnik mozhet byt ispolzovan v magistrature pri povtorenii bakalavrskogo kursa. Tematicheskij sostav bolshej chasti zadachnika vpolne traditsionen dlja kursa bakalavriata: - metod naimenshikh kvadratov i teorema Gaussa-Markova, - doveritelnye intervaly, - proverka statisticheskikh gipotez, - fiktivnye peremennye i test Chou, - geteroskedastichnost, - avtokorreljatsija, - testy na pravilnuju spetsifikatsiju modeli: test Ramseja i test Boksa-Koksa, - multikollinearnost, - otsenivanie parametrov metodom maksimalnogo pravdopodobija. Pomimo etogo, zadachnik rasshiren bolee prodvinutymi temami, otnosjaschimisja k magistrature: - testirovanie gipotez s pomoschju metoda maksimalnogo pravdopodobija: test otnoshenija pravdopodobija, test mnozhitelej Lagranzha, test Valda, - modeli binarnogo vybora: logit- i probit-modeli, - elementy teorii butstrapirovanija (bootstrap). V prilozhenii soderzhatsja elementarnye svedenija o svojstvakh kovariatsionnykh matrits, a takzhe o raspredelenii kvadratichnykh form, svjazannykh s mnogomernym normalnym raspredeleniem. Osnovnoj osobennostju predlagaemogo posobija javljaetsja to, chto pomimo bolshogo kolichestva zadach, kotorye predpolagaetsja reshat "vruchnuju", kniga soderzhit zadachi (kak pravilo, s reshenijami), sostojaschie v napisanii programm, realizujuschikh tu ili inuju ekonometricheskuju protseduru. Avtor uveren, chto napisanie takikh pr...
