Вводятся понятия степеней, мер и порогов рисков, обсуждается проблема описания предпочтений на множестве вероятностных распределений, исследуется проблема интенсивности предпочтений. Рассматриваются страховые портфели, определяется цена страхования и время жизни процессов риска, приведены динамические процессы риска. Описан риск в финансовых моделях и стохастическое доминирование основных функций инвестиционного проекта. Приведены методы оценки риска модели разорения страховых компаний, перестрахования. Рассматривается анализ мер риска на когерентность, Показана связь степени рисковости и функции ожидаемой полезности. В основе работы лежат материалы специального курса лекций, читаемых в СПбГУ.
Vvodjatsja ponjatija stepenej, mer i porogov riskov, obsuzhdaetsja problema opisanija predpochtenij na mnozhestve verojatnostnykh raspredelenij, issleduetsja problema intensivnosti predpochtenij. Rassmatrivajutsja strakhovye portfeli, opredeljaetsja tsena strakhovanija i vremja zhizni protsessov riska, privedeny dinamicheskie protsessy riska. Opisan risk v finansovykh modeljakh i stokhasticheskoe dominirovanie osnovnykh funktsij investitsionnogo proekta. Privedeny metody otsenki riska modeli razorenija strakhovykh kompanij, perestrakhovanija. Rassmatrivaetsja analiz mer riska na kogerentnost, Pokazana svjaz stepeni riskovosti i funktsii ozhidaemoj poleznosti. V osnove raboty lezhat materialy spetsialnogo kursa lektsij, chitaemykh v SPbGU.
