В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования. Основная цель книги - предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования. В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени. Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности.
V nastojaschej knige opisyvajutsja metody analiza i prognozirovanija vremennykh rjadov, kotorye vstrechajutsja v prakticheskoj dejatelnosti. Predstavleny kak traditsionnye metody, razrabotannye dlja statsionarnykh vremennykh rjadov, tak i novye podkhody, kotorye predlagaetsja ispolzovat dlja analiza nestatsionarnykh sluchajnykh protsessov, esli primenenie k poslednim standartnykh adaptivnykh protsedur ne obespechivaet nuzhnoj tochnosti prognozirovanija. Osnovnaja tsel knigi - predlozhit praktikujuschim analitikam instrument issledovanija vremennykh rjadov, opirajuschijsja na nekotorye empiricheskie statistiki i imejuschij opredelennye teoreticheskie obosnovanija. V osnove razvivaemogo podkhoda lezhit ponjatie vyborochnoj funktsii raspredelenija, menjajuschejsja s techeniem vremeni. Kniga uslovno razdelena na dve chasti: teoreticheskuju, v kotoroj izlagajutsja neobkhodimye svedenija iz teorii statsionarnykh i nestatsionarnykh sluchajnykh protsessov i matematicheskoj statistiki, i prakticheskuju, gde privodjatsja primery primenenija razvitoj teorii dlja analiza i prognozirovanija vremennykh rjadov, vstrechajuschikhsja v razlichnykh oblastjakh dejatelnosti.
