Монография посвящена общим принципам совершенствования нейросетевых методов моделирования диагностики и прогнозирования вероятности риска банкротств корпораций применительно к сложным условиям моделирования: неполноты, неточности и неопределённости в данных. Впервые рассмотрены вопросы байесовской регуляризации нейросетевых моделей в условиях отсутствия априорных сведений о виде закона распределения шумов в данных, оценки адекватности нейросетевых моделей на основе последовательного принципа Вальда, оптимального выбора системы показателей для спецификации нейросетевой модели, сокращения размерности факторного пространства, предобработки данных, агрегирования комплексных количественных и качественных показателей для их введения в нейросетевую модель с помощью нечетких методов. Разработан на основе системных методов кибернетики концептуальный базис нейросетевого моделирования, на основе которого предложено 6 оригинальных методов построения нейросетевых моделей банкротств и мониторинга финансового состояния корпораций в задачах обеспечения их экономической безопасности. Центральным методом из них является нейросетевой логистический динамический метод с непрерывным временем, позволяющий получать прогноз для любого момента времени в пределах действия кредитного договора. Теоретические положения подробно иллюстрируются на ряде прикладных задач. Материал книги на 90% оригинален и обобщает опыт многолетних исследований авторов по указанной проблематике. Монография предназначена для с...
Monografija posvjaschena obschim printsipam sovershenstvovanija nejrosetevykh metodov modelirovanija diagnostiki i prognozirovanija verojatnosti riska bankrotstv korporatsij primenitelno k slozhnym uslovijam modelirovanija: nepolnoty, netochnosti i neopredeljonnosti v dannykh. Vpervye rassmotreny voprosy bajesovskoj reguljarizatsii nejrosetevykh modelej v uslovijakh otsutstvija apriornykh svedenij o vide zakona raspredelenija shumov v dannykh, otsenki adekvatnosti nejrosetevykh modelej na osnove posledovatelnogo printsipa Valda, optimalnogo vybora sistemy pokazatelej dlja spetsifikatsii nejrosetevoj modeli, sokraschenija razmernosti faktornogo prostranstva, predobrabotki dannykh, agregirovanija kompleksnykh kolichestvennykh i kachestvennykh pokazatelej dlja ikh vvedenija v nejrosetevuju model s pomoschju nechetkikh metodov. Razrabotan na osnove sistemnykh metodov kibernetiki kontseptualnyj bazis nejrosetevogo modelirovanija, na osnove kotorogo predlozheno 6 originalnykh metodov postroenija nejrosetevykh modelej bankrotstv i monitoringa finansovogo sostojanija korporatsij v zadachakh obespechenija ikh ekonomicheskoj bezopasnosti. Tsentralnym metodom iz nikh javljaetsja nejrosetevoj logisticheskij dinamicheskij metod s nepreryvnym vremenem, pozvoljajuschij poluchat prognoz dlja ljubogo momenta vremeni v predelakh dejstvija kreditnogo dogovora. Teoreticheskie polozhenija podrobno illjustrirujutsja na rjade prikladnykh zadach. Material knigi na 90% originalen i obobschaet opyt mnogoletnikh issledovanij avtorov po ukazannoj problematike. Monografija prednaznachena dlja s...
